Код для начала:

using System;
using System.Threading;

class MainClass
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		Thread thread1 = new Thread(new ThreadStart(Proc1));
		Thread thread2 = new Thread(new ThreadStart(Proc2));
		thread1.Start();
		thread2.Start();
	}
	
	public static void Proc1() 
	{
		for (int i=1;i<100;i++)
			Console.WriteLine(i); 
	}
	
	public static void Proc2() 
	{
		for (int i=1;i<100;i++)
			Console.WriteLine(i);
	}
}

Итак, мы использовали класс Thread, который находиться в пространстве имен System.Threading. Он обеспечивает нас основными функциями по управлению потоками. Одной из них мы воспользовались - Start. При создании объекта необходимо в параметрах создать новый объект класса ThreadStart. В окне результат выполнения Вы можете увидеть как выполняться разные потоки, то один то второй.